Создают иконки, шрифты с иконками в графических редакторах.
На сайт добавляют правилами стилей. В вашем примере class="icon-phone"
2 способа добавить иконку, используя фон
background: url(myicon.png) no-repeat 0 0;
или шрифт (можно использоывать готовы, можно создать свой)
.icon-phone::before {
content: "код иконки в шрифте";
}